<달러-원 옵션> '위앤화 절상'기대로 장기물 매도





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 4일 해외 달러-원 옵션시장에 위앤화 절상 기대감으로 장기물 변동성 손절매도가 등장했다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "달러-원 옵션 6개월물 1년물 등의 장기물에서 변동성 매도세가 나왔다"며 "이번 APEC에서 구체적인 위앤화 절상이 가시화되지는 않았지만 위앤화 절상이 시기의 문제라는 점은 공감대가 형성된 것 같다"고 말했다. 강 팀장은 "달러-원도 이런 점에서 하락전망이 우위"라고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월물이 6.4/7.3%, 2개월물이 6.5/7.5%, 3개월물이 7.1/8.1%, 6개월물이 7.7/8.7%, 1년물이 7.7/8.8%였다가 이날 각각 6.4/7.4%로, 6.6/7.6%로, 7.1/8.0%로, 7.1/8.7%로, 7.9/8.8%로 움직였다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 전날 0.0/0.4%에서 0.0/0.3%의 '풋 오버'를 유지했다. 한편 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 9.1/9.3%에서 8.5/8.85%로 내렸고 R/R 은 전날 1.5/1.8%에서 1.2/1.6%로 '풋 오버'를 줄였다

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