<달러-원 옵션> 현물 횡보로 거래 소강





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 5일 해외 달러-원 옵션시장이 소강상태를 보였다. 서은종 한미은행 옵션딜러는 "달러-원 중장기물로 달러화 풋 옵션 매수세가 보이는 것을 제외하고 특별한 거래가 없다"고 전했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월물이 6.4/7.4%, 2개월물이 6.6/7.6%, 3개월물이 7.1/8.0%, 6개월물이 7.1/8.7%, 1년물이 7.9/8.8%였다가 이날 각각 6.2/7.2%로, 6.4/7.4%로, 7.0/8.0%로, 7.6/8.6%로, 7.8/8.8%로 움직였다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 전날 0.0/0.3%에서 0.0/0.4% 의 '풋 오버'를 유지했다. 한편 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 8.5/8.85%에서 8.0/8.3%로 내렸고 R/ R 은 전날 1.2/1.6%에서 0.9/1.25%로 '풋 오버'를 줄였다

<저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>