<달러-원 옵션> 추석 연휴 이후 아래쪽 베팅





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 9일 해외 달러-원 옵션시장의 거래자들이 달러-원 현물의 아래쪽에 베팅을 하고 있는 양상이다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "달러-원 단기물의 리스크리버설이 '풋 오버'로 돌아섰다"며 "장기물도 그런 조짐이 나타나고 있어 점차 아시아 통화 전반에 대해서 강세쪽 전망이 강해지고 있다"고 말했다. 강 팀장은 "다만 옵션 변동성 수준이 워낙 낮아 하락속도는 더딜 것"이라고 예상했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월물이 6.2/7.2%, 2개월물이 6.4/7.4%, 3개월 물이 7.0/8.0%, 6개월물이 7.6/8.6%, 1년물이 7.8/8.8%에서 이날 호가에 전혀 변동이 없다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 전날 '중립'에서 '풋 오버'로 돌아섰다. 한편 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 7.95/8.2%에서 8.4/8.6%로 올랐고 R/R은 전날 0.8/1.2%에서 1.1/1.4%로 '풋 오버'를 확대했다

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