<달러-원 옵션> 전기간물 풋 오버..역외 '손절매' 우려





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 15일 해외 달러-원 옵션시장의 전기간물 리스크리버설(R/R)이 '풋 오버'로 돌아서면서 역외세력의 '손절매' 가능성이 제기됐다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "위앤화 절상 압력이 다시 고조되면서 달러-원 옵션의 R/R이 단기물에 이어 장기물까지 '풋 페이버'로 돌아섰다"며 "이는 달러-원 현물이 상승세를 보이는 것과 상반된 현상"이라고 말했다. 강 팀장은 "옵션이 이렇게 한쪽 방향으로 변할 경우 기존 반대 포지션 거래자들의 손절매가 촉발될 가능성이 있다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 지난주 1개월물이 6.2/7.2%, 2개월물이 6.4/7.4%, 3개월물이 7.0/8.0%, 6개월물이 7.6/8.6%, 1년물이 7.8/8.8%였다가 이날 각각 6.4/7.4%, 6.6/7.5%, 7.0/8.0%, 7.5/8.5%, 7.6/8.6%로 움직였다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 R/R은 0.2/0.5%의 '풋 오버'를 나타냈다. 한편 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 지난주 8.4/8.6%에서 7.9/8.2%로 낮아졌고 R/R은 지난주 1.1/1.4%에서 1.0/1.3%로 '풋 오버'를 줄였다

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