<달러-원 옵션> 원화 절상 기대 점점 고조





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 17일 해외 달러-원 옵션시장에 달러화 풋 옵 션 매수세가 확산되면서 원화 절상 기대가 점점 고조되고 있다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "해외에서 달러-원에서 달러화 풋 옵션 매수세가 너무 강해 일부에서는 매도주문을 거둬들일 정도"라며 "변동성까지 상승하면서 달러-원의 하락 기대가 점차 높아지고 있다"고 말했다. 강 팀장은 "하지만 달러-원 현물환 시장이 전혀 동조하지 않고 있다"며 "당국의 개입이 끝까지 1천170원선을 사수한다면 별 탈이 없겠지만 만일 그렇지 못하다면 현물환 시장이 옵션시장을 결국 쫓아가게 될 것"이라고 예상했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월물이 6.5/7.5%, 2개월물이 6.7/7.6%, 3개월물이 7.2/8.1%, 6개월물이 7.7/8.7%, 1년물이 7.9/8.9%였다가 이날 각각 7.0/8.0%로, 7.2/8.2%로, 7.6/8.3%로, 7.7/8.7%로, 7.9/8.9%로 움직였다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 R/R은 전날의 0.2/0.5%에서 0.2/0.6%로 '풋 오버'를 소폭 확대했다. 한편 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 7.95/8.2%에서 9.35/9.65%로 급등했고 R/R은 전날 1.1/1.4%에서 1.7/2.0%로 '풋 오버'를 크게 확대했다.

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