<달러-원 옵션> G7 앞두고 원화 강세 기대 극대





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 19일 해외 달러-원 옵션시장에 원화 강세 기대가 선진7개국(G7)회담을 앞두고 극대화되고 있다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "전날부터 옵션 변동성이 상승세를 보이면서 달러-엔 옵션을 중심으로 아시아 통화 동반 절상 기대가 퍼져나가고 있다"며 "이 영향으로 달러-원 옵션에서도 달러화 풋 옵션 매수세가 무척 강하다"고 말했다. 강 팀장은 "다만 달러-원 옵션 1개월물의 변동성이 그리 크지 않은 것을 봤을 때 달러-원 현물이 앞으로 급락보다 점진적으로 하락할 가능성이 크다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월물이 7.7/8.5%, 2개월물이 7.7/8.5%, 3개월물이 7.7/8.4%, 6개월물이 8.0/8.7%, 1년물이 8.1/8.8%였다가 이날 각각 7.5/8.5%로, 7.5/8.5%로, 7.9/8.6%로, 8.0/8.8%로, 8.1/9.0%로 움직였다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 R/R은 전날의 0.2/0.7%로 '풋 오버'를 그대로 유지했다. 한편 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 9.6/9.8%에서 10.5/10.6%로 상승했 고 R/R은 전날 1.2/1.6%애서 2.2/2.5%로 '풋 오버'를 크게 확대했다.

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