<달러-원 옵션> 조정분위기..변동성 약보합



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 25일 해외 달러-원 옵션시장에 조정분위기가 짙어지면서 변동성이 약보합세를 보였다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "달러-엔 변동성이 떨어지면서 달러-원 옵션 변동성도 떨어지고 있다"며 "이를 두고 조정이라고 해석하는 분위기"라고 말했다. 강 팀장은 "하지만 달러화 풋 옵션 매수세는 지속되고 있다"며 "리스크리버설에서 변화가 나타나지 않고 있다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월물이 8.8/9.8%, 2개월물이 8.9/9.5%, 3개월물이 8.35/9.35%, 6개월물이 8.25/9.25%, 1년물이 8.25/9.25%였다가 이날 1개월물이 8.4/9.1%로, 2개월물이 8.3/9.0%로, 3개월물부터 1년물까지는 8.0/9.0%로 소폭 하락했다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 R/R은 전날 0.4/1.2%에서 0.4/1.0%로 '풋 오버'를 유지했다. 한편 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 13.2/13.5%에서 12/12.5%로 낮아졌고 R/R은 전날 3.1/3.9%에서 3.0/3.5%로 '풋 오버'를 소폭 줄였다.

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