<달러-원 옵션> 글로벌 달러 급락 기대 둔화..변동성 약세





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 26일 해외 달러-원 옵션시장에 글로벌 달러화의 추가 급락 기대가 둔화되면서 변동성이 약세를 보였다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "달러-엔의 111-115엔 박스인식이 확산되면서 달러-엔 변동성이 급락했다"며 "이 때문에 달러-원 옵션 변동성이 하락했다"고 말했다. 강 팀장은 "해외세력이 달러-엔, 달러-원 옵션 뿐아니라 홍콩달러와 위앤화 옵션에서도 그 동안 많이 샀던 변동성에 대해 차익실현을 했다"며 "이런 상황에서 달러-엔 변동성이 10% 이하로 떨어진다면 달러-원 옵션 변동성의 조정분위기가 훨씬 길어질 것"이라고 예상했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월물이 8.4/9.1%, 2개월물이 8.3/9.0%, 3개월물부터 1년물까지는 8.0/9.0%였다가 이날 전기간물이 8.0/8.8%로 같아졌다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 R/R은 전날 0.4/1.0%에서 0.4/1.4%로 '풋 오버'를 유지했다. 한편 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 12/12.5%에서 10.85/11.25%로 낮아졌고, R/R은 전날 3.0/3.5%에서 3.0/3.2%로 '풋 오버'를 소폭 줄였다.

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