<달러-원 옵션> 변동성 조정국면





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 29일 해외 달러-원 옵션시장에 변동성이 조정국면을 보이며 활발히 거래되지 않고 있다. 강건호 한미은해 옵션팀장은 "달러-엔 옵션 변동성의 소폭 상승을 따라 달러-원 옵션도 움직였다"며 "하지만 변동성 상승폭이 많지 않아 여전히 조정국면임을 드러냈다"고 말했다. 강 팀장은 "달러-엔이 110~115엔에서 횡보할 것이라는 기대가 강하다면 옵션 변동성이 상승하지 않았을 것"이라며 "달러-엔이 추가 하락할수 있을 지 좀더 추이를 지켜봐야 될 것"이라고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 지난주 1개월물, 2개월물, 3개월물, 6개월물, 1년물 모두 8.0/8.8%였다가 이날 전기간물 8.2/9.0%로 소폭 올랐다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 25% 델타 R/R은 지난주 0.4/1.4%에서 0.5/1.2%로 '풋 오버'를 유지했다. 한편 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 지난주 10.85/11.25%에서 11.4/11.8%로 낮아졌고, R/R은 지난주 3.0/3.2%에서 2.9/3.3%로 '풋 오버'를 지속했다.

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