<달러-원 옵션> 다시 변동성 확대 조짐





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 30일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 지난주 달러-원 현물 1천170원선이 깨질 당시처럼 다시 확대될 조짐이 나타났다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "달러-엔 옵션 변동성이 급등하면서 달러-원 및 아시아 통화들의 옵션 변동성이 상승하고 있다"며 "마치 달러-원 1천170원선이 깨질 당시와 분위기가 비슷해지고 있다"고 말했다. 강 팀장은 "1천110원의 행사가격을 가진 6개월물, 1년물짜리 달러화 풋 옵션이 시장에서 3천만달러 정도 거래됐다"며 "다시 달러화의 하락압력이 커지고 있다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 전기간물 8.2/9.0%였다가 1개월부터 3개월물까지는 8.4/9.4%로, 6개월물과 1년물은 8.6/9.4%로 상승했다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 25% 델타 R/R은 0.5/1.2%에서 '풋 오버'를 유지했다. 한편 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 11.4/11.8%에서 12.5/12.8%로 상승했고 R/R은 전날 2.9/3.3%에서 3.2/3.3%로 '풋 오버'를 확대했다.

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