<달러-원 옵션> 중장기 달러화 풋 옵션 3억달러 거래



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 2일 해외 달러-원 옵션시장에 6개월물부터 1년물까지 중장기 달러화 '풋 옵션'이 3억 달러어치 거래돼 전날에 이어 장기적인 원화 강세 기대가 극대화 됐다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "해외투자자들이 장기 달러화 풋 옵션 매수에 열을 올리고 있다"며 "위앤화 관련 아시아통화의 전반적인 절상기대가 극대화 되고 있다"고 말했다. 강 팀장은 "단기적으로 아시아 각국 중앙은행들의 개입으로 별 변동이 없겠지만 장기적으로 위앤화가 아시아 통화들의 방향타를 쥐고 있다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월물이 8.6/9.0%로, 2개월물이 8.2/9.2%로, 3개월물이 8.2/9.6%로, 6개월물이 8.9/9.9%로, 1년물이 9.2/10.2%였다가 각각 8.3/9.3%, 8.5/9.5%로, 8.75/9.75%로, 9.1/10.1%로, 9.5/10.5%로 올랐다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 25% 델타 R/R은 전날 0.5/1.2%에서 0.6/1.2%로 '풋 오버'를 유지했다. 한편 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 11.15/11.5%에서 11.4/11.6%로 올랐고 R/R은 전날 3.1/3.4%에서 3.0/3.4%로 '풋 오버'를 유지했다.

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