<달러-원 옵션> 장기 스트래들 옵션 2억달러 거래



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 6일 해외 달러-원 옵션시장에 6개월물부터 1 년물까지 중장기 변동성 확대에 베팅한 스트래들 옵션이 2억달러 어치 거래됐다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "지난주 3억달러에 이어 이날 2억달러 어치의 스트래들 거래가 있었다"며 "단기물이 아시아 중앙은행의 시장개입으로 변동성이 하락하자 장기물 변동성으로 거래가 몰리고 있다"고 말했다. 강 팀장은 "옵션시장 모습이 당장 현물시장과는 괴리를 보이고 있으나 이같은 중장기적으로 옵션시장의 모습을 주시할 필요가 있다"며 "해외의 위앤화 절상에 대한 반응에 대비해야 할 것"이라고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 이날 1개월물이 8.4/9.4%, 2개월물이 8.5/9.5%로, 3개월물이 8.8/9.8%로, 6개월물이 9.2/10.2%로, 1년물이 9.2/10.3%를 기록했다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 25% 델타 R/R은 이날 0.6/1.5%의 '풋 오버'를 기록했다. 한편 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 이날 11.2/11.45%를, R/R은 3.3/3.35%의 '풋 오버'를 나타냈다.

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