<달러-원 옵션> 풋 옵션 체결 아직 없어



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 8일 해외 달러-원 옵션시장에 풋 옵션 매도세가 없어 지난 6일에 이은 달러화 풋 옵션 후속 거래가 아직 체결되지 않고 있다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "위앤화 절상을 용인하지 않겠다는 전날 중국총리의 발언이 국제 외환시장에 오히려 위앤화 절상이 막바지에 이르렀다는 것으로 이해되면서 위앤화 옵션의 리스크리버설(R/R) 1개월물이 급등했다"며 "이 때문에 달러-엔, 달러-원 옵션이 모두 R/R이 풋 오버를 확대했고 결국 달러-엔, 달러-원 현물도 빠졌다"고 말했다. 강 팀장은 "달러화 풋 옵션을 사자는 세력이 많은 반면 팔려는 쪽이 없어 거래가 이뤄지지 않는다"며 "달러-엔 110엔이 깨지고 달러-원 1천150원선이 붕괴됐으나 아시아 중앙은행들의 개입으로 현물은 점진적으로 하락할 것이란 해외시각이 많다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월물 8.2/9.2%, 2개월물 8.4/9.4%, 3개월물 8.7/9.7%, 6개월물 9.0/10.0%, 1년물 9.4/10.4%였다가 각각 8.5/9.75%로, 8.75/10.0%로, 9.0/10.2%로, 9.25/10.5%로, 10.35/11.25%로 급등했다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 25% 델타 리스크리버설(R/R)도 전날 0.5/1.5%에서 1.5/2.5%로 '풋 오버'를 크게 확대했다. 1년물 R/R은 1.0/1.6%였다. 한편 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 10.6/10.95%에서 12/12.4%로 올랐고 R/R은 전날 2.8/3.2%에서 3.4/3.8%로 '풋 오버'를 축소했다.

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