<달러-원 옵션> R/R 변동없고 변동성만 하락





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 9일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 차익실현 매도세의 등장으로 내린 반면 리스크리버설(R/R)은 여전히 높은 수준을 나타내고 있어 원화 강세 방향에 대해서는 여전한 반면 속도에 대해서는 낮아진 시장기대를 보였다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "전날부터 내리기 시작한 위앤화 선물환코스트를 감안해 아시아 통화 전반에 대한 변동성 매도세가 등장했다"며 "이 때문에 변동성이 내렸다"고 전했다. 강 팀장은 "하지만 R/R은 여전히 높은 수준을 나타내 방향에 대한 시장 기대는 여전하다"며 "이 때문에 업체들이 달러화 매도 헤지를 위해 대량 옵션 거래에 나서고 있다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월물 8.5/9.75%, 2개월물 8.75/10.0%, 3개월물 9.0/10.2%, 6개월물 9.25/10.5%, 1년물 10.35/11.25%였다가 이날 각각 8.0/9.0%로, 8.35/9.35%로, 9.0/10.0%로, 9.25/10.25%로, 9.8/10.5%로 내렸다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 전날 1.5/2.5%에서 1.4/2.4%로 '풋 오버'를 소폭 줄였다. 한편 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 12/12.4%에서 11.7/12%로 내렸고 R/R은 전날 3.4/3.8%에서 3.2/3.5%로 '풋 오버'를 축소했다.

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