<달러-원 옵션> 변동성, 단기 매도 장기 매수





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 10일 해외 달러-원 옵션시장에서 단기 변동성은 매도하고 장기 변동성은 매수하는 거래가 주를 이뤄 시장참가자들의 달러-원 현물의 단기 움직임에 대한 기대가 장기보다 적은 것으로 나타났다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "옵션시장에 단기 변동성은 매도하고 장기는 매수하고 있다"며 "아시아 정부들의 환율 방어가 지속되면서 단기적으로 환율이 크게 움직일 가능성이 작다고 보기 때문"이라고 말했다. 강 팀장은 "한편 업체들의 달러화 매도 헤지로 달러화 풋 옵션 매수세는 계속되고 있다"며 "업체들의 매도욕구가 강한 것 같다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월물 8.0/9.0%, 2개월물 8.35/9.35%, 3개월물 9.0/10.0%, 6개월물 9.25/10.25%, 1년물 9.8/10.5%였다가 이날 각각 8.0/9.0%로, 8.2/9.2%로, 8.75/9.75%로, 9.0/10.0%로, 9.6/10.6%로 움직였다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 전날 1.4/2.4%에서 '풋 오버'로 변동이 없었다. 한편 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 11.7/12%에서 11.4/11.7%로 내렸고 R/R은 전날 3.2/3.5%에서 3.2/3.4%로 '풋 오버'를 축소했다.

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