<달러-원 옵션> 글로벌 달러 약세 장기화 전망 확산





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 13일 해외 달러-원 옵션시장에서 지난주까지 잠잠하던 장기 달러-엔 옵션 변동성이 커져 해외에서 글로벌 달러 약세가 장기화 될 것이란 시각을 강화하고 있는 것으로 나타났다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "평소 단기물 변동성에 비해 낮던 달러-엔 옵션의 장기 변동성 매수세가 등장했다"며 "이는 달러화의 약세 리스크를 장기적으로 본다는 의미"라고 설명했다. 강 팀장은 "우리업체들의 경우 한달내 1천120원선까지 떨어질 것을 대비해 달러화 풋 옵션을 통해 헤지를 세팅해 놓은 상태"라며 "다만 일부 업체에서 과거 경험을 통해 꼭 업체들이 헤지할 때면 환율이 막바지에 다다렀다는 걱정을 드러내며 헤지에 소극적인 양상을 보이기도 한다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 지난주 1개월물 8.0/9.0%, 2개월물 8.2/9.2%, 3개월물 8.75/9.75%, 6개월물 9.0/10.0%, 1년물 9.6/10.6%였다가 이날 각각 8.1/9.1%로, 8.4/9.4%로, 9.0/10.0%로, 9.6/10.2%로, 10.25/10.8%로 움직였다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 지난주 1.4/2.4%에서 이날 1.4/1.8%로 '풋 오버'를 줄였다. 한편 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 지난주 11.4/11.7%에서 11.9/12.1%로 올랐고 R/R은 지난주 3.2/3.4%에서 3.0/3.3%로 '풋 오버'를 축소했다.

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