<달러-원 옵션> 단기 R/R 풋 오버 급락..장기 여전





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 14일 해외 달러-원 옵션시장의 단기 리스크 리버설(R/R)이 달러-원 현물의 폭등 영향으로 풋 오버 정도가 급락한 반면 장기 R/R은 그대로 유지됐다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "달러-원 현물이 폭등하고 달러-엔도 상승하면서 R/R에서 그 동안 쌓였던 풋 매수/콜 매도 포지션에 대한 차익실현이 나와 R/R의 풋 오버가 크게 떨어졌다"며 "하지만 장기쪽으로는 변동이 없어 기존 시각을 유지하고 있다"고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월물 8.1/9.1%, 2개월물 8.4/9.4%, 3개월물 9.0/10.0%, 6개월물 9.6/10.2%, 1년물 10.25/10.8%였다가 이날 각각 9.0/10.0%로, 8.8/9.8%로, 9.0/10.0%로, 9.3/10.3%로, 9.9/10.9%로 단기물만 급등세가 나타났다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 전날 1.4/1.8%에서 0.4/1.0%로 '풋 오버'를 큰 폭으로 줄인 반면 장기 달러-원 옵션은 큰 변동이 없었다. 한편 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 11.9/12.1%에서 11.5/11.9%로 내렸고 R/R은 전날 3.0/3.3%에서 2.4/2.8%로 '풋 오버'를 크게 축소했다.

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