<달러-원 옵션> 현물 급등불구 단기 변동성..제자리





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 15일 해외 달러-원 옵션시장의 달러-원 현물의 급등에도 불구하고 단기 변동성이 매도세력에 의해 상승하지 못하고 어제 수준 그대로다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "전날에 이은 달러-원 현물의 급등으로 단기 옵션 변동성이 한때 급등했으나 곧 매도세력에 의해 진압당했다"며 "이는 해외에서 달러-원 현물의 상승에 대해 큰 비중을 두고 있지 않다는 것을 반영한다"고 말했다. 강 팀장은 "장기 변동성과 리스크리버설은(R/R)에 큰 변화가 없어 기존의 추세가 지속되고 있음을 의미한다"고 전했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월물 9.0/10.0%, 2개월물 8.8/9.8%, 3개월물 9.0/10.0%, 6개월물 9.3/10.3%, 1년물 9.9/10.9%였다가 이날 1개월물부터 3개월물까지 9.0/10.0%로, 6개월물은 9.2/10.2%로, 1년물은 9.7/10.7%로 변동이 크게 없다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 전날 0.4/1.0%에서 0.3/1.3%로 '풋 오버'를 유지했으나 오전까지는 단기물에서 '풋'과 '콜'을 번갈아 왔다갔다 했다. 한편 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 11.5/11.9%에서 11.6/11.9%로 그대로고 R/R은 전날 2.4/2.8%에서 2.2/2.6%로 '풋 오버'를 다소 줄였다.

<저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>