<역외 '숏' 포지션 규모 30억달러 상회 추정>





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 사흘간 달러-원 환율의 급등을 주도하는 역외세력의 매수 배경인 달러화 과매도(숏) 포지션이 30억달러를 넘어섰던 것으로 추정됐다. 이같은 추정치는 16일 한국은행이 배포한 3.4분기 차액결제선물환(NDF) 거래 동향에 근거한 것이다. 한은에 따르면 3.4분기 중 NDF 순매입규모(신규거래분)는 81.8억달러인 반면 NDF 만기도래(Fixing)에 따른 국내 금융기관의 외환공급분은 108.7억달러로 비거주자의 NDF 거래로 분기중 26.9억달러 정도의 현물환 공급요인이 발생한 것으로 추정된다. 월별로는 7월에 8억달러의 순매입이 나타났으나 8월들어 9.5억달러의 순매도로 전환된 후 두바이 선진7개국(G7)성명이 발표된 9월에는 25.4억달러의 순매도로 확대됐다. 한은의 한 관계자는 "이 추정치에 근거할 경우 역외세력의 달러화 과매도(숏) 포지션은 30억달러 정도 였을 것으로 추정된다"며 "하지만 역외간 거래되는 것이 통계로 잡히지 않기 때문에 정확한 규모는 30억달러를 훨씬 웃돌 수 있다"고 말했다. 김진곤 ABN암로 과장은 "역외세력의 달러화 과매도(숏) 포지션 규모가 50억달러 이상은 됐었을 것으로 본다"며 "기존의 역외세력 포지션을 감안한다면 30억달러는 크게 못 미치는 수준"이라고 말했다. 김성순 기업은행 과장은 "역외 '숏' 포지션 규모를 추정하는 것이 무척 어렵다"며 "사흘간 급등 이후 역외 매수강도가 상당히 약해지고 있어 역외의 '숏' 포지션이 어느 정도 닫히고 있는 것 같다"고 말했다.

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