<달러-원 옵션> 업체 매도 헤지 지속





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 20일 해외 달러-원 옵션시장에 업체들의 매도헤지가 지속됐다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "달러-엔 옵션의 리스크리버설 '풋 오버'가 줄어들면서 달러-원 리스크리버설은 중립으로 돌아섰고 변동성이 하락했다"고 말했다. 강 팀장은 "하지만 업체들은 장기 달러 약세 전망에 기대 옵션을 통한 매도헤지를 지속하고 있다"며 "이는 지난해 4월 업체들의 매도헤지로 1천300원이 깨질 당시의 상황과 비슷하다"고 전했다. 달러-원 옵션 변동성은 지난주 1개월물과 2개월물은 8.8/9.8%로, 3개월물은 8.9/9.9%로, 6개월물은 9.1/10.1%로, 1년물은 9.2/10.6%였다가 이날 1개월물과 2개월물은 8.8/9.8%로, 3개월물은 8.9/9.9%로, 6개월물은 9.1/10.1%로, 1년물은 9.4/10.0%로 낮아졌다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 중립을 유지했다. 한편 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 지난주 10.0/10.4%에서 10.25/10.55%로 움직였고 R/R은 지난주 1.3/1.7%에서 1.2/1.5%로 로 '풋 오버'를 줄였다.

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