<달러-원 옵션> 현물 급등에도 R/R '풋 오버'





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 21일 해외 달러-원 옵션시장에 달러-원 현물의 급등으로 업체들의 매도 헤지가 주춤한 가운데 리스크리버설(R/R)이 '풋 오버'로 돌아섰다. 서은종 한미은행 옵션딜러는 "달러-원 현물 급등에도 R/R이 '풋 오버'로 돌아섰고 변동성도 커지지 않았다"고 말했다. 서 딜러는 "다만 업체들의 매도헤지가 전날과 같이 강하지 않다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월물과 2개월물은 8.8/9.8%로, 3개월물은 8.9/9.9%로, 6개월물은 9.1/10.1%로, 1년물은 9.4/10.0%였다가 이날 각 개월물 별로 8.7/9.7%로, 8.8/9.8%로, 8.9/9.9%로, 9.0/10.0%로, 9.4/10.3%로 움직였다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 중립에서 0.0/0.5%의 '풋 오버'로 돌아섰다. 한편 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 10.25/10.55%에서 10.15/10.45%로 낮아졌고 R/R은 전날 1.2/1.5%에서 1.1/1.6%로 '풋 오버'를 줄였다.

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