<달러-원 옵션> 변동성, 방향성없는 장으로 하락





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 28일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 방향없는 장세에 대한 시장참가자들의 실망으로 줄어들었다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "해외 환시에서는 여전히 글로벌 달러 약세가 진행되고 있으나 서울 환시는 별개로 움직이고 있다"며 "변동성이 하락한 것도 이 점에 대해 해외 옵션거래자들이 동의를 못 하겠다는 의사표시"라고 말했다. 강 팀장은 "엔-원의 급등에 대해 아직까지 단기적인 현상으로 보고 있었으나 해외에서 점차 장기적인 추세일 수도 있다는 우려가 나타나기 시작했다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월물 8.5/9.4%, 2개월물 8.5/9.5%, 3개월물 8.6/9.6%, 6개월물 8.9/9.9%, 1년물 9.0/10.0%였다가 이날 각각 8.2/9.2%로, 8.3/9.3%로, 8.4/9.4%로, 8.7/9.7%로, 9.0/10.0%로 각각 움직였다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 계속 중립을 유지했 고 3개월물 이상에서도 '풋 오버'를 지속했다. 한편 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 달러-엔 현물의 108.20엔대 진입으로 전날 10.35/10.65%에서 10.85/11.15%로 올랐고 R/R은 전날 1.4/1.9%에서 1.6/2.0%로 '풋 오버'를 확대했다.

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