<달러-원 옵션> 1,180원 깨지자 2주래 1,170원 풋 옵션 등장





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 29일 해외 달러-원 옵션시장에 달러-원 환율 1천180원선의 붕괴로 인해 2주짜리 1천170원의 행사가격을 가진 달러화 풋 옵션 거래가 체결됐다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "달러-엔 108엔과 달러-원 1천180원선이 붕괴되면서 달러화 풋 옵션 거래가 일어나고 있지만 변동성은 그대로"라며 "전체적으로 변동성 상승이 되지 않아 여전히 옵션시장은 현물시장의 변동성이 확대될 것으로 보지 않고 있다"고 전했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월물 8.2/9.2%, 2개월물 8.3/9.3%, 3개월물 8.4/9.4%, 6개월물 8.7/9.7%, 1년물 9.0/10.0%에서 아무 변동이 없었다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 계속 중립을 유지했 고 3개월물 이상에서도 '풋 오버'를 지속했다. 한편 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 10.85/11.15%에서 10.9/11.2%로 올랐고 R/R은 전날 1.6/2.0%에서 1.9/2.2%로 '풋오버'를 확대했다.

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