<달러-원 옵션> R/R 풋 오버 전환



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 30일 해외 달러-원 옵션시장의 리스크리버설(R/R)이 중립에서 '풋 오버'로 전환했다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "달러-원 1천180원선이 붕괴되면서 R/R이 '풋 오버'로 돌아섰다"며 "1주짜리 1천175원, 2주짜리 1천171원, 한달짜리 1천163원짜리 달러화 풋 옵션들이 거래되고 있다"고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월물 8.2/9.2%, 2개월물 8.3/9.3%, 3개월물 8.4 /9.4%, 6개월물 8.7/9.7%, 1년물 9.0/10.0%였다가 이날 각각 8.5/9.5%로, 8.6/9.6%로, 8.7/9.7%로, 8.9/9.9%로, 9.2/10.2%로 올랐다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 계속 중립을 유지하다가 0.25/1.25%로 '풋 페이버'로 전환했다. 한편 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 10.9/11.2%에서 10.2/10.4%로 내렸고 R/R은 전날 1.9/2.2%에서 1.5/1.8%로 '풋오버'를 확대했다.

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