<달러-원 옵션> 현물 레인지 기대로 관망





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 31일 해외 달러-원 옵션시장의 참가자들이 달러-원 현물이 급반등한 영향으로 앞으로 현물이 레인지 장세를 보일 것이란 기대가 강해져 관망세를 보였다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "존 스노 미재무장관이 '환율조작국'이 없다는 발언을 하고 미경제지표 호조 등이 겹쳐 달러-엔이 상승했다"며 "이 때문에 글로벌 달러 약세에 타격이 가해졌다"고 말했다. 강 팀장은 "결국 달러-원, 달러-엔 등의 하락이 어려워진다면 결국 레인지장세가 펼쳐질 수밖에 없을 것"이라며 "이 때문에 달러-원 옵션 변동성이 떨어졌다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월물 8.5/9.5%, 2개월물 8.6/9.6%, 3개월물 8.7/9.7%, 6개월물 8.9/9.9%, 1년물 9.2/10.2%였다가 이날 각각 8.4/9.2%로, 8.5/9.5%로, 8.6/9.6%로, 8.9/9.9%로, 9.1/10.1%로 내렸다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 0.25/1.25%의 '풋 페이버'에서 중립으로 전환했다. 한편 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 10.2/10.4%에서 9.5/9.8%로 내렸고 R/R은 전날 1.5/1.8%에서 1.0/1.4%로 '풋오버'를 줄였다.

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