<달러-원 옵션> 단기물 거래 전멸..2년물 거래등장





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 5일 해외 달러-원 옵션시장에 달러-원 현물의 레인지 인식이 굳어지면서 3개월 미만의 단기물 거래가 전멸하고 2년물의 장기물 거래가 새롭게 등장했다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "달러-엔을 따라 달러-원도 레인지에 접어들면서 단기적으로 현물 움직임이 미미할 것이라는 전망이 강하다"며 "또 시기적으로 현재로부터 한달, 두달 후가 크리스마스 연휴이거나 휴가기간의 연장선에 놓여있기 때문에 거래를 기피하고 있기도 하다"고 말했다. 강 팀장은 "단기물 거래가 전멸하면서 2년물 이상의 옵션 변동성을 사두는 장기물 거래가 신규로 등장했다"며 "장기물 옵션의 리스크리버설은 여전히 달러화 '풋 오버'"라고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월물 8.2/9.2%, 2개월물 8.3/9.3%, 3개월물 8.5/9.5%, 6개월물 8.7/9.7%, 1년물 9.0/10.0%에서 변동이 없었다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 중립을 유지했다. 한편 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 9.4/9.7%에서 이날 9.3/9.6%로 하락했고 R/R은 전날 0.5/0.8%에서 1.0/1.3%로 '풋 오버'를 확대했다.

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