<달러-원 옵션> 단기물 변동성 급락



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 6일 해외 달러-원 옵션시장에 변동성 대규모 매도세가 등장해 단기물 변동성이 급락했다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "현물 레인지 인식이 자리잡으면서 단기물 변동성을 매도하는 세력이 등장했다"며 "이 때문에 단기물 변동성이 급락했고 중장기물은 낙폭이 제한적"이라고 말했다. 강 팀장은 "장기물 변동성 거래는 계속 이어지고 있다"며 "커머셜뱅크들이 매수에 나서고 투자은행들이 파는 쪽의 양상을 보이고 있다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월물 8.2/9.2%, 2개월물 8.3/9.3%, 3개월물 8.5 /9.5%, 6개월물 8.7/9.7%, 1년물 9.0/10.0%에서 이날 각각 7.5/8.5%로, 7.9/8.9%로,8.2/9.2%로, 8.6/9.6%로, 9.0/10.0%로 단기물의 경우 급락했다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 중립을 유지했다. 한편 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 9.3/9.6%에서 9.0/9.3%로 하락했고 R/R은 전날 1.0/1.3%에서 0.8/1.1%로 '풋 오버'를 줄였다

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