<달러-원 옵션> 연말까지 레인지 고착 우려..변동성 급락





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 7일 해외 달러-원 옵션시장에 연말까지 레인지 고착화 우려가 점증해 변동성이 급락했다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "연말까지 달러-원이 레인지 양상에서 벗어나지 못할 것이라는 시장 우려가 깊어졌다"며 "이 때문에 변동성 매도세가 나왔다"고 전했다. 강 팀장은 "일부에서는 변동성 과매도(숏) 포지션을 구축한 것으로 보인다"며 "달러-엔을 위시해 아시아 통화들의 전반적인 옵션 변동성이 떨어졌다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월물 7.5/8.5%, 2개월물 7.9/8.9%, 3개월물 8.2/9.2%, 6개월물 8.6/9.6%, 1년물 9.0/10.0%였다가 이날 각각 6.7/7.5%로, 6.9/7.9%로, 7.6/8.6%로, 8.5/9.4%로, 8.8/9.8%로 급락했다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 '중립'에서 0.0/0.4%의 '풋 오버'로 돌아섰다. 한편 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 9.0/9.3%에서 변함이 없고 R/R은 전날 0.8/1.1%에서 0.6/0.9%로 '풋 오버'를 줄였다

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