<달러-원 옵션> 단기물 관심없고..1년물 거래 증가



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 10일 해외 달러-원 옵션시장의 참가자들이 단기물에 관심을 보이지 않고 1년물 등의 장기물의 거래에 많이 나서고 있다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "지난주 변동성이 급락한 영향으로 반발 변동성 매수세가 붙었다"며 "이 때문에 변동성은 전체적으로 상승했으나 여전히 단기쪽에는 관심이 없다"고 말했다. 강 팀장은 "해외 투자은행들이 1년물 풋옵션과 콜옵션을 모두 사는 헤지 거래에 나서고 있다"며 "주식투자금에 대한 헤지일 가능성이 있는 가운데 이들 투자은행들의 거래배경에 관심을 가져야 될 것"이라고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 지난주 1개월물이 6.7/7.5%, 2개월물 6.9/7.9%, 3개월물 7.6/8.6%, 6개월물 8.5/9.4%, 1년물 8.8/9.8%였다가 이날 각각 7.0/8.0%로, 7.15/8.15%로, 7.6/8.6%로, 8.8/9.8%로, 9.5/10.5%로 상승했다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 지난주 0.0/0.4%에서 0.2/0.7%로 '풋 오버'를 확대했다. 한편 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 지난주 9.0/9.3%에서 9.3/9.6%로 늘어났고 R/R은 지난주 0.6/0.9%에서 0.9/1.3%로 '풋 오버'를 확대했다

<저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>