<달러-원 옵션> 단기물 거래침체..장단기 차별화 지속



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 13일 해외 달러-원 옵션시장의 단기물 거래가 침체된 반면 장기물 거래는 활발해 장단기간 변동성 차이가 크게 벌어졌다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "거의 단기물 거래가 되지 않고 있어 침체 상태라고 말할 수 있다"며 "반면 1년물 이상의 장기물은 거래가 꾸준해 장단기간 변동성이 크게 벌어지고 있다"고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월물이 6.6/7.6%, 2개월물이 6.9/7.9%, 3개월물이 7.6/8.6%, 6개월물이 8.9/9.9%, 1년물이 9.6/10.6%였다가 이날 각각 6.4/7.0%로, 6.9/7.9%로, 7.7/8.7%로, 8.7/9.7%로, 9.5/10.5%로 하락했다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 전날 0.0/0.6%에서 0.1/0.6%로 '풋 오버'를 유지했다. 한편 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 9.6/9.9%에서 9.4/9.7%로 줄었고 R/ R은 전날 1.0/1.4%에서 1.2/1.5%로 소폭 '풋 오버'를 확대했다

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