<달러-원 옵션> 현물 급등에도 옵션시장 `무덤덤'



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 17일 해외 달러-원 옵션시장이 달러-원 현물의 10원 급등에도 무덤덤한 양상이다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "달러-원 현물이 1천180원대로 급등했으나 옵션시장이 별다른 반응을 보이지 않고 있다"고 전했다. 강 팀장은 "달러-엔이 이미 111엔까지 올라갔다 내려온 상황에서 오늘 급등한 레벨인 109엔이 새로울 것이 없다"며 "해외 옵션시장의 반응은 달러-엔 현물의 급등에 대해서도 냉랭하다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 지난주 1개월 6.5/7.5%, 2개월 6.9/7.9%, 3개월 7.7/8.7%, 6개월 8.7/9.7%, 1년물 9.5/10.5%였다가 이날 각각 6.6/7.6%로, 7.0/8.0%로, 7.7/8.7%로, 8.9/9.9%로, 9.5/10.5%로 소폭 움직이는 데 그쳤다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 지난주 0.6/1.1%에서 0.2/0.7%로 '풋 오버'를 줄였다. 한편 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 지난주 9.7/10.0%에서 9.5/9.8%로 줄었고 R/R은 전날 1.3/1.6%에서 0.9/1.3%로 소폭 '풋 오버'를 줄였다

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