<달러-원 옵션> 현물 움직임에 무관심



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 18일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 달러-원 현물 움직임에 무관심한 양상을 보인 반면 리스크리버설은 달러화 '풋 오버'를 유지했다. 서은종 한미은행 옵션딜러는 "달러-원 옵션이 현물이 전날 급등 후 하락하는 등 바쁘게 움직이고 있지만 옵션시장은 관심이 없다"며 "옵션 변동성이 거의 반응이 없다"고 말했다. 서 딜러는 "다만 변동성이 약보합세를 지속하는 가운데 리스크리버설이 풋 오버로 유지되는 것은 풋 옵션에 대한 수요는 계속되는 반면 연말로 시장에 거래가 줄어들면서 유동성이 적기 때문"이라고 설명했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 6.6/7.6%, 2개월 7.0/8.0%, 3개월 7.7/8.7%, 6개월 8.9/9.9%, 1년 9.5/10.5%였다가 이날 각각 6.5/7.5%로, 6.9/7.9%로, 7.65/8.65%로, 8.7/9.7%로, 9.5/10.5%로 거의 움직임이 없었다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 전날 0.2/0.7%에서 0.7/1.0%로 '풋 오버'를 늘렸다. 한편 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 9.5/9.8%였다가 9.47/9.75%로 소폭 줄었고 R/R은 전날 0.9/1.3%에서 변동이 없었다.

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