<달러-원 옵션> 엔 강세 기대 팽배



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 19일 해외 달러-원 옵션시장에 엔화 강세 기대가 팽배하면서 중장기물의 리스크리버설의 '풋 오버'가 증가할 조짐을 보이고 있다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "엔화가 미국달러화에 대해 유로화만큼 강세를 보이지 않으면서 엔화 절상 기대가 커지고 있다"며 "이 때문에 달러-원에서도 중장기물에서 달러화 풋 옵션 매수세가 커지고 있다"고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 6.5/7.5%, 2개월 6.9/7.9%, 3개월 7.65/8.6%, 6개월 8.7/9.7%, 1년물 9.5/10.5%였다가 이날 각각 6.6/7.25%로, 6.9/7.9%로, 7.7/8.7%로, 8.7/9.7%로, 9.4/10.0%로 거의 움직임이 없었다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 전날 0.7/1.0%에서 0.6/1.0%로 '풋 오버'를 유지했다. 한편 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 9.47/9.75%였다가 9.4/9.7%로 소폭 줄었고 R/R은 전날 0.9/1.3%에서 1.0/1.4% '풋 오버'를 확대했다.

<저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>