<달러-원 옵션> 현물 폭등에도 '시큰둥'





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 20일 해외 달러-원 옵션시장의 가격지표들은 현물 급등에도 큰 관심을 보이지 않은 반면 업체들에서 매도헤지 거래가 많았다. 서은종 한미은행 옵션딜러는 "달러-원 현물이 폭등했음에도 옵션 가격들은 별로 변동이 없다"며 "변동성도 소폭 상승하는데 그치는 등 해외 시장참가자들이 큰 관심을 보이지 않고 있다"고 말했다. 서 딜러는 "수출업자들은 달러화 매도헤지 거래에 활발했다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 6.6/7.25%, 2개월 6.9/7.9%, 3개월 7.7/8.7%, 6개월 8.7/9.7%, 1년물 9.4/10.0%였다가 이날 각각 7.0/7.7%로, 7.0/7.9%로, 7.8/8.6%로, 8.8/9.5%로, 9.2/9.8%로 올라섰다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 전날 0.6/1.0%에서 0.0/0.5%로 '풋 오버'를 줄였다. 한편 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 9.4/9.7%였다가 9.0/9.2%로 소폭 줄었고 R/R은 전날 1.0/1.4%의 '풋 오버'에서 변동이 없었다.

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