<달러-원 옵션> 단기물 R/R '콜 오버'..변동성 급등





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 21일 해외 달러-원 옵션시장의 가격지표들이 달러-원 현물 급등에 관심을 보였다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "현물이 1천190원대로 진입하면서 전날장 늦게부터 변동성이 오름세를 보이고 리스크리버설(R/R)이 변화 조짐을 보였다"며 "3개월물 이상의 R/R은 여전히 '풋 오버'이지만 매수세가 약해져 그 정도를 많이 줄였다"고 말했다. 강 팀장은 "전날까지 업체들 매도헤지가 굉장했지만 이제 현물이 1천200원선에 바짝 다가서면서 상황이 바꿔 그 동안 누적됐던 '숏 감마'에 대한 커버로 달러화수요가 나타나고 있다"며 "앞으로 은행권들이 달러화를 계속 사야할 상황에 놓였다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월물 7.0/7.7%, 7.0/7.9%, 7.8/8.6%, 8.8/9.5%, 9.2/9.8%였다가 이날 각각 7.8/8.5%로, 8.0/8.6%로, 8.0/8.6%로, 8.8/9.5%로, 9.2/9.6%로 올라섰다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 전날 0.0/0.5%의 '풋 오버'에서 0.0/0.5%의 '콜 오버'로 전환했다. 한편 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 9.0/9.2%였다가 8.4/8.7%로 내렸고 R/R은 전날 1.0/1.4%에서 0.7/1.0%로 '풋 오버'를 줄였다.

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