<달러-원 옵션> 단기물 변동성 매도 등장



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 25일 해외 달러-원 옵션시장에 단기 변동성 매도세력이 등장했다. 서은종 한미은행 옵션딜러는 "단기물의 경우 '콜 오버'를 유지하고 있으나 6개월물 이상에서는 '풋 오버'가 지속되고 있다"며 "이날 달러-원 현물이 1천205원에서 막히자 최근 급등한 단기물 변동성을 매도하려는 세력이 등장했다"고 전했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 8.0/9.0%, 2개월 7.9/8.9%, 3개월 8.0/9.0%, 6개월 8.6/9.6%, 1년 9.6/10.1%였다가 이날 각각 7.75/8.5%로, 7.85/8.8%로, 8.1/8.6%로, 8.8/9.4%로, 9.5/9.8%로 움직였다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 '콜 오버'를 유지했으나 호가는 뚜렷하게 나오지 않았다. 한편 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 8.5/8.8%였다가 8.45/8.75%로 낮아졌고 R/R은 전날 0.8/1.0%에서 0.8/1.2%로 '풋 오버'를 지속했다.

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