<달러-원 옵션> 단기물 변동성 매도세 지속





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 26일 해외 달러-원 옵션시장에 단기 변동성 매도세가 지속됐다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "달러-원 현물 상승이 막히면서 단기물 변동성 매도세가 지속되고 있다"며 "이 때문에 그 동안 현물 상승으로 낮아졌던 장기물의 리스크리버설이 '풋 오버' 정도가 확대됐다"고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 7.75/8.5%, 2개월 7.85/8.8%, 3개월 8.1/8. 6%, 6개월 8.8/9.4%, 1년 9.5/9.8%였다가 이날 7.6/8.25%로, 7.7/8.7%로, 7.8/8.8%로, 8.6/9.6%로, 9.0/10.0%로 낮아졌다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 '콜 오버'를 유지했 으나 호가는 뚜렷하게 나오지 않았다. 한편 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 8.45/8.75%였다가 8.15/8.45%로 낮아졌고 R/R은 전날 0.8/1.2%에서 0.5/0.8%로 '풋 오버'를 줄였다.

<저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>