<달러-원 옵션> 단기물 R/R '풋 오버' 전환





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 27일 해외 달러-원 옵션시장의 단기 리스크리버설(R/R)이 '콜 오버'에서 '풋 오버'로 돌아섰다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "달러-원 현물 상승이 자꾸 막히면서 옵션 R/R에 변화가 왔다"며 "전에 장기물만 '풋 오버'를 유지했으나 이제 단기물까지 '풋 오버'로 돌아섰다"고 말했다. 강 팀장은 "해외세력이 옵션이나 현물이나 어느 시장에서도 움직이지 않고 있다"며 "이 때문에 달러-원 현물이 1천190-1천210원의 박스장세를 지속할 것이란 기대가 크다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 7.6/8.25%, 2개월 7.7/8.7%, 3개월 7.8/8.8%, 6개월 8.6/9.6%, 1년물 9.0/10.0%였다가 이날 각각 7.5/8.2%로, 7.7/8.4%로, 7.9/8.5%로, 8.8/9.3%로, 9.4/9.8%로 움직였다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 '콜 오버'에서 0.0/0.5%의 '풋 오버'로 돌아섰다. 한편 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 8.15/8.45%였다가 8.0/8.5%로 낮아 졌고 R/R은 전날 0.5/0.8%로 '풋 오버'를 줄였다.

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