<달러-원 옵션> 현물 변동..외면



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 1일 해외 달러-원 옵션시장이 현물 변동을 외면하는 듯 장중에 미동도 하지 않았다. 이날 강건호 한미은행 옵션팀장은 "달러-원이 초반 급등했다가 점차 오름폭을 줄이고 있으나 옵션시장에는 거래가 한 건도 되지 않았고 변동성이 미동도 하지 않았다"며 "연말 거래자들이 휴가에 접어든 영향도 있으나 기존 달러화 약세 전망과 최근 달러-원 상승세가 상충된 것이 크기 때문"이라고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 전주 1개월 7.4/8.4%, 2개월 7.6/8.6%, 3개월 7.8/8.8 %, 6개월 8.5/9.5%, 1년물 9.0/10.0%였다가 각각 7.3/8.3%로, 7.6/8.6%로, 7.8/8.8%로, 8.5/8.9%로, 9.0/10.0%로 각각 움직였다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 0.0/0.5%의 '풋 오버' 를 유지했다. 한편 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전주 7.9/8.2%였다가 이날 8.3/8.6%로 높아졌고 R/R은 전주 0.7/1.0%에서 0.6/1.0%로 '풋 오버'를 유지했다.

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