<달러-원 옵션> 중장기 R/R '풋 오버' 강세



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 2일 해외 달러-원 옵션시장에 중장기물 리스크리버설(R/R)의 '풋 오버' 강세가 지속됐다. 이날 강건호 한미은행 옵션팀장은 "달러-원 옵션시장의 가격지표는 현물과 달리 움직임이 없다"며 "하지만 해외세력들은 중장기 원화 강세 전망에 근거해 지속적인 중장기 리스크 리버설 '풋 오버'매수심리를 고수했다"고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 7.3/8.3%, 2개월 7.6/8.6%, 3개월 7.8/8.8%, 6개월 8.5/8.9%, 1년물 9.0/10.0%에서 이날 변함이 없다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 0.0/0.5%의 '풋 오버' 를 그대로 유지했다. 한편 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 8.3/8.6%였다가 8.2/8.5%로 낮아졌고 R/R은 전날 0.6/1.0%에서 0.2/0.9%로 '풋 오버'를 낮췄다.

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