<달러-원 옵션> 해외투자은행, 장기물 '풋 옵션' 매수



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 3일 해외 달러-원 옵션시장에서 해외투자은행이 달러화 '풋 옵션' 매수에 나서고 있다. 이날 서은종 한미은행 옵션딜러는 "1년물 달러화 풋 옵션을 대규모로 매수하는 해외투자은행이 등장했다"며 "해외의 중장기 달러-원 전망이 여전히 아래쪽임을 증명하는 거래였다"고 말했다. 서 딜러는 또 "달러-원 현물 변동이 심했으나 옵션 변동성이나 리스크리버설에는 변화가 거의 없다"며 "현물 움직임에 대해서는 박스인식이 무척 강하기 때문"이라고 설명했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 7.3/8.3%, 2개월 7.6/8.6%, 3개월 7.8/8.8%, 6개월 8.5/8.9%, 1년물 9.0/10.0%에서 각각 7.3/8.3%로, 7.5/8.5%로, 7.7/8.7%로, 8.5/9.5%로, 9.0/10.0%로 약간의 변동만 있었다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 0.0/0.5%의 '풋 오버' 에서 변함이 없었다. 한편 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 8.2/8.5%였다가 8.25/8.6%로 움직였고 R/R은 전날 0.2/0.9%에서 0.6/1.0%로 '풋 오버'를 확대했다.

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