<달러-원 옵션> 현물 하락에도 단기물 변동성 약세



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 4일 해외 달러-원 옵션시장에서 달러-원 현물이 1천190원선으로 바짝 내렸음에도 단기물 변동성이 하락했다. 서은종 한미은행 옵션딜러는 "현물이 하락세를 보이고 있지만 8일자 1천190원선에 달러화를 매도하는 '풋 옵션' 거래가 등장했다"며 "단기물 변동성도 하락하는 등 해외세력들은 현물이 레인지에 갇힐 것으로 보는 시각이 많다"고 말했다. 서 딜러는 "장기적으로 달러화 약세 시각이 여전하다"며 "이 때문에 장기물 리스크리버설의 '풋 오버'정도가 강세를 유지하고 있다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 7.3/8.3%, 2개월 7.5/8.5%, 3개월 7.7/8.7%, 6개월 8.5/9.5%, 1년물 9.0/10.0%였다가 이날 각각 6.8/7.8%로, 7.3/8.3%로, 7.7/8.7%로, 8.5/9.5%로, 9.0/10.0%로 단기물에서 주로 하락세를 보였다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 0.0/0.5%에서 0.2/0.8%로 '풋 오버'를 확대했다. 한편 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 8.25/8.6%였다가 8.2/8.7%로 거의 변함이 없고 R/R은 전날 0.6/1.0%에서 0.8/1.2%로 '풋 오버'를 확대했다.

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