<달러-원 옵션> 단기 '콜 옵션' 매수 조짐



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 5일 해외 달러-원 옵션시장에서 해외투자은행이 단기물 위주로 달러화 콜 옵션을 매수하려는 조짐을 보이고 있다. 이날 강건호 한미은행 옵션팀장은 "전날 1개월물 1천210원짜리 달러화 콜 옵션 1억달러 어치에 이어 3개월물 1천225원짜리 콜 옵션 2억달러 어치가 연달아 거래됐다"며 "11월에 결산을 끝낸 해외투자은행에서 '콜 옵션'을 매수해, 단기물 포지셔닝을 새롭게 하는 양상"이라고 말했다. 강 팀장은 "해외에서 중장기물의 달러화 약세 전망은 여전하지만 단기물에 있어서 전망이 바뀌는 조짐"이라며 "다만 전체적으로 이런 전망이 확대될지 좀더 지켜봐야 할 것"이라고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 6.8/7.8%, 2개월 7.3/8.3%, 3개월 7.7/8.7%, 6개월 8.5/9.5%, 1년물 9.0/10.0%였다가 이날 각각 6.7/7.7%로, 7.2/8.2%로, 7.6/8.6%로, 8.5/9.5%로, 9.0/10.0%로 단기물에서 주로 소폭 하락세를 보였다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 전날 0.2/0.8%에서 0.3/0.8%로 '풋 오버'를 매수쪽에서 확대했다. 한편 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 8.2/8.7%였다가 8.35/8.6%로 소폭 하락했고 R/R은 전날 0.8/1.2%에서 0.7/1.2%로 '풋 오버'를 소폭 매수쪽에서 줄였다.

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