<달러-원 옵션> 전주 '콜 옵션' 매수 단발에 그쳐



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 8일 해외 달러-원 옵션시장에서 지난주 해외투자은행의 단기물 달러화 콜 옵션 매수가 단발에 그쳐 달러화 '풋 페이버'양상에 변함이 없다. 서은종 한미은행 옵션딜러는 "지난주 해외투자은행에서 1개월물 1천210원짜리 달러화 콜 옵션 1억달러 어치에 이어 3개월물 1천225원짜리 콜 옵션 2억달러 어치를 산 것이 이번주에 이어지지 않았다"며 "이 거래가 의미를 못했다"고 말했다. 서 딜러는 "달러-원 옵션의 리스크리버설 '풋 오버'상태가 지속됐다"고 덧붙였다. 달러-엔 현물이 107엔대로 접어들면서 달러-엔 옵션의 변동성 및 '풋 페이버'인 리스크리버설(R/R)이 확대돼 달러-원 옵션에 영향을 끼치고 있기 때문이다. 달러-원 옵션 변동성은 전주 1개월 6.7/7.7%, 2개월 7.2/8.2%, 3개월 7.6/8.6%, 6개월 8.5/9.5%, 1년물 9.0/10.0%였다가 이날 각각 6.9/7.9%로, 7.2/8.2%로, 7.5/8.5%로, 8.5/9.5%로, 9.0/10.0%로 1개월물만 소폭 커졌다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 전주 0.3/0.8%의 '풋 오버'를 유지했고 1년물은 0.8/1.2%의 '풋 페이버'를 나타냈다. 한편 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전주 8.35/8.6%였다가 이날 9.0/9.3%로 커졌고 R/R은 전주 0.7/1.2%에서 0.9/1.3%로 '풋 오버'를 확대했다.

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