<달러-원 옵션> 해외IB, 3개월후 변동성 확대에 베팅





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 10일 해외 달러-원 옵션시장에 해외투자은행이 3개월짜리 스트래들 거래에 나서면서 3개월후 달러-원의 변동성 확대에 베팅하는 모습을 보였다. 서은종 한미은행 옵션딜러는 "해외투자은행들이 12월 크리스마스 연휴와 내년 1월 설날 연휴를 의식해 3개월후 달러-원 변동성이 확대될 것이라는 기대를 가지고 있다"며 "이들이 3개월후 방향에 상관없이 변동성 증대로만 수익을 내는 스트래들 거래를 많이 하는 양상이었다"고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 6.8/7.8%, 2개월 7.2/8.2%, 3개월 7.5/8.5%, 6개월 8.5/9.5%, 1년 9.0/10.0%였다가 각각 6.8/7.8%로, 7.2/8.2%로, 7.6/8.6%로, 8.5/9.5%로, 9.0/10.0%로 3개월물을 제외하고 변동이 없었다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 전날 0.3/0.8%에서 0.3/1.0%로 '풋 오버'를 확대했다. 한편 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 9.1/9.4%에서 9.0/9.3%로 줄었고 R/R 은 전날 1.1/1.4%에서 1.1/1.5%로 '풋 오버'를 확대했다.

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