<달러-원 옵션> 해외투자은행, 변동성 매수 지속



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 16일 해외 달러-원 옵션시장에 해외투자은행들의 3개월물 변동성 매수세가 지난주에 이어 지속했다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "해외투자은행들의 변동성 매수세가 지난주에 이어 지속되고 있다"며 "유독 3개월물에 변동성 거래에 집착하는 양상으로 그 배경은 아직 확실치 않다"고 말했다. 강 팀장은 "해외 옵션시장 분위기는 위앤화 절상과 글로벌 달러 약세 기대가 맞물려있다"며 "원화 강세쪽에 쏠려 있는 해외투자은행들의 전망치에 아직 변함이 없다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 7.0/7.75%, 2개월 7.5/8.2%, 3개월 8.0/8.5%, 6개월 8.8/9.6%, 1년 9.6/10.2%였다가 이날 각각 7.4/8.2%로, 7.5/8.3%로, 8.0/8.5%로, 8.8/9.6%로, 9.2/10.0%로 단기물에서 주로 올랐다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 전날 0.3/0.9%에서 0.3/1.0%로 '풋 오버'를 소폭 확대했다. 한편 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 8.4/8.8%에서 이날 8.4/8.7%로 움직였고 R/R은 전날 0.5/0.9%에서 0.7/1.0%의 '풋 오버'를 확대했다.

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