<달러-원 옵션> 1년물 R/R '풋 오버' 사상최고치



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 17일 해외 달러-원 옵션시장에서 1년물 리스크리버설(R/R)이 '풋 오버'로 1.05%선까지 거래돼 사상최고치를 기록했다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "3개월물 이상의 달러-원 옵션 변동성 매수세가 해외투자은행에서 지속됐다"며 "이 가운데 위앤화 변동성이 급등하면서 달러-원 옵션 1년물의 R/R '풋 오버'가 99년 달러-원 옵션시장이 열린 이래 가장 높은 1.05%서 거래됐다"고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 7.4/8.2%, 2개월 7.5/8.3%, 3개월 8.0/8.5%, 6개월 8.8/9.6%, 1년 9.2/10.0%였다가 이날 각각 7.0/8.0%로, 7.3/8.3%로, 7.9/8.9%로, 8.7/9.7%로, 9.3/10.3%로 움직였다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 전날 0.3/1.0%의 '풋 오버'를 유지했다. 한편 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 8.4/8.7%에서 변함이 없고 R/R도 0.7/1.0%에서 변동이 없다.

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