<달러-원 옵션> 장단기 변동성 양극화



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 22일 해외 달러-원 옵션시장에서 장단기 변동성이 양극화하는 양상을 보였다. 서은종 한미은행 대리는 "달러-원 옵션 단기 변동성은 약세를 보였지만 장기물은 강세를 보이고 있다"며 "리스크리버설의 '풋 오버' 정도도 비슷한 양극화를 보였다"고 말했다. 이는 비단 달러-원 옵션 뿐 아니라 전반적인 통화옵션시장의 흐름으로 연말, 크리스마스 연휴, 구정 등으로 이어지는 휴가 분위기가 내년 초까지 이어질 것이라는 전망이 거래자들의 심리기저에 자리잡고 있기 때문이다. 달러-원 옵션 변동성은 1개월 6.6/7.6%, 2개월 7.2/8.2%, 3개월 7.7/8.7%, 6개월 8.6/9.6%, 1년 9.3/10.3%였다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 전날 0.3/1.0%의 '풋 오버'를 유지했다. 한편 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 7.8/8.4%, R/R은 0.4/0.8%의 '풋 오버'를 지속했다.

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