<달러-원 옵션> 1년물 변동성 10%선서 거래



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 23일 해외 달러-원 옵션시장의 1년물 변동성이 10%선 위에서 거래돼 꾸준히 매수세가 유입되고 있다. 서은종 한미은행 대리는 "해외거래자들이 크리스마스 연휴로 조용한 G7통화보다 아시아통화들에 관심을 더 보이고 있다"며 "특히 장기 변동성에 관심이 많다"고 말했다. 서 대리는 "달러-원 현물이 1천200원선을 넘어설 경우 리스크리버설(R/R)에 변동이 생길수 있을 것"이라며 "아직까지는 R/R에 변동이 없다"고 말했다. 이날 달러-원 현물은 1천198원선까지 오름폭을 확대했다가 오후 4시3분 현재 1천195.70원으로 오름폭을 줄인 상태다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 6.6/7.6%, 2개월 7.2/8.2%, 3개월 7.7/8.7%, 6개월 8.6/9.6%, 1년 9.3/10.3%였다가 이날 6.6/7.6%로, 7.2/8.2%로, 7.8/8.8%로, 8.65/9.62%로, 9.6/10.6%로 거의 변동이 없었다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 전날 0.3/1.0%에서 0.1/0.9%로 '풋 오버'를 매도쪽에서 소폭 줄였다. 한편 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 7.8/8.4%에서 이날 8.1/8.4%로 상승했고 R/R은 전날 0.4/0.8%에서 0.4/1.0%로 '풋 오버'를 확대했다.

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