<달러-원 옵션> 현물 상승에도 변동성 제자리



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 24일 해외 달러-원 옵션시장의 단기 변동성이 달러-원 현물의 상승에도 제자리 걸음을 하고 있다. 서은종 한미은행 대리는 "현물이 1천200원선을 터치했으나 옵션 변동성에 변화가 없다"며 "이는 옵션시장 거래자들이 현물의 최근 상승세에 큰 의미를 두지 않고 있기 때문"이라고 말했다. 이날 달러-원 현물은 1천200.80원선까지 오름폭을 확대했다가 오후 4시17분 현재 1천198.70원으로 오름폭을 줄인 상태다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 6.6/7.6%, 2개월 7.2/8.2%, 3개월 7.8/8.8%, 6개월 8.65/9.62%, 1년물 9.6/10.6%였다가 이날 각각 6.7/7.7%로, 7.1/8.1%로, 7.7/8.7%로, 8.6/9.6%로, 9.8/10.8%로 소폭 움직였다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 전날 0.1/0.9%에서 0.2/1.0%로 '풋 오버'를 유지했다. 한편 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 8.1/8.4%에서 이날 8.25/8.45%로 상승 했고 R/R은 전날 0.4/1.0%에서 0.4/0.8%로 '풋 오버'를 줄였다.

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